Prueba Estacionaria – Dickey-Fuller Aumentada (ADF)
Para probar si una serie de tiempo dada es estacionaria o no, nosotros aplicamos una prueba directa para la existencia de raíz unitaria. Las dos pruebas estacionarias comunes para la raíz unitaria son Dickey-Fuller aumentada (ADF) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). La prueba ADF incorpora una tendencia determinista (y la tendencia al cuadrado), lo que permite que ocurra un proceso de tendencia estacionaria.
NumXL proporciona una interfaz intuitiva para ayudar a los usuarios de Excel que llevan a cabo pruebas estacionarias utilizando varios escenarios. En este tutorial, vamos a demostrar los pasos para llevar a cabo esta prueba utilizando funciones NumXL en Excel.
Proceso
- Selecciona una celda vacía para almacenar las tablas de resultados de la pruebas estacionarias.
- Busque el ícono de la prueba estadística (STAT TEST) en la barra de herramientas (o en el menú de Excel 2003) y haga clic en la flecha hacia abajo. Cuando aparezca el menú desplegable, seleccione “Prueba estacionaria”.
- Aparece el cuadro de diálogo: Prueba Estacionaria.
- Seleccione el rango de celdas para los datos de entrada.
- Haga clic en la pestaña “Opciones”. Seleccione qué pruebas de raíz unitaria y escenarios le gustaría utilizar para la prueba de estacionalidad (es decir, de tendencia estacionaria, tendencia al cuadrado estacionaria, etc.).
- Si sus datos incluyen una o más observaciones intermedias con valores faltantes, haga clic en la pestaña “Valores faltantes”.
- Haga clic en OK para generar la tabla de salida.
Salida de Prueba Estacionaria
El asistente de prueba genera la tabla de salida, como se muestra a continuación:
