NumXL V1.68 CAMEL ¡Está aquí!
Nos complace anunciar el lanzamiento de NumXL versión 1.68 (CAMEL). La nueva versión incluye soporte para estadísticas de riesgo de cartera y soporte mejorado para la Estimación de la Densidad de Kernel (KDE, por sus siglas en inglés) en Microsoft Excel.
Puede indicarle al asistente de KDE que defina los límites del dominio para las variables de entrada, transforme los datos y calcule el ancho de banda óptimo utilizando 3 métodos: Complemento directo (Sheather & Jones), métodos de validación cruzada imparciales y la regla general de Silverman.
Además, utilizando la función mejorada de KDE, puede calcular la densidad de probabilidad, las funciones acumulativas y acumulativas inversas de su distribución.
En cuanto al portafolio; NumXL 1.68 implementa 11 nuevas métricas de riesgo: CAGR, Sharpe Ratio, CAPM Beta, Jenssen’s Alpha, Treynor Ratio, Calamar Ratio, captura de mercado arriba/abajo, reducción máxima, valor en riesgo (VaR) y condicional valor en riesgo (CVaR).
NumXL admite el cálculo de VaR y CVaR utilizando diferentes métodos: distribuciones históricas, basadas en KDE y teóricas: gaussiana y lognormal.
